Test di causalità di Granger Toda-Yamamoto
Il test di causalità di Toda-Yamamoto (TY), introdotto da Toda e Yamamoto (1995), fornisce una procedura robusta per testare la non-causalità di Granger in modelli autoregressivi vettoriali (VAR) quando le variabili possono essere integrate o cointegrate di ordine arbitrario. Sovra-adattando intenzionalmente il VAR con ritardi aggiuntivi pari al massimo ordine di integrazione, il metodo aggira la necessità di pre-testare la cointegrazione e preserva la distribuzione asintotica standard del chi-quadrato della statistica di Wald.
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Fonti
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/toda-yamamoto-causality
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