Modello TGARCH (Threshold GARCH)
Il modello Threshold GARCH (TGARCH) estende il framework GARCH standard consentendo a shock di rendimento positivi e negativi di avere effetti asimmetrici sulla varianza condizionata. Gli shock negativi — notizie negative — tipicamente amplificano la volatilità più degli shock positivi di uguale magnitudo, un fatto stilizzato noto come effetto leva. Il TGARCH cattura questa asimmetria attraverso un indicatore di soglia che si attiva quando lo shock del periodo precedente era negativo.
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Fonti
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/tgarch-model
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