Modello EGARCH con Rotture Strutturali
Il modello EGARCH con rotture strutturali combina il framework GARCH esponenziale (EGARCH) di Nelson con la previsione esplicita di una o più rotture strutturali nel processo di volatilità. Permettendo all'intercetta e ai parametri di persistenza dell'equazione della log-varianza di cambiare in corrispondenza delle date di rottura rilevate, il modello evita la spuria "memoria lunga" e la persistenza gonfiata di cui soffre l'EGARCH standard quando i dati contengono cambiamenti di regime.
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Fonti
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-egarch
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