Modello Bayesiano ARCH
Il modello Bayesiano ARCH stima la specifica di Eteroschedasticità Condizionale Autoregressiva di Engle all'interno di un quadro bayesiano. Invece di massimizzare una verosimiglianza, combina una distribuzione a priori sui parametri di volatilità con la verosimiglianza dei dati per ottenere una distribuzione a posteriori completa, fornendo una quantificazione dell'incertezza più ricca rispetto all'ARCH classico di massima verosimiglianza.
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Fonti
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-arch-model
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- Modello ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
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- Modello GARCH (Previsione della Volatilità)Econometria↔ compare
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