Modello ARIMA Bayesiano
Il modello ARIMA Bayesiano combina il classico quadro ARIMA di Box-Jenkins con l'inferenza Bayesiana. Invece di ottenere stime puntuali singole per i parametri autoregressivi e a media mobile, vi si pongono distribuzioni a priori e si utilizzano i dati osservati per aggiornare le credenze in una distribuzione a posteriori completa, consentendo una quantificazione coerente dell'incertezza e previsioni probabilistiche.
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Fonti
- Pole, A., West, M., & Harrison, J. (1994). Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412416903
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-arima-model
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