Test di Limiti NARDL (Nonlinear ARDL)
Il test di limiti Nonlinear ARDL (NARDL), sviluppato da Shin, Yu e Greenwood-Nimmo (2014), estende il framework ARDL lineare per rilevare relazioni asimmetriche di lungo periodo nelle serie storiche. Scomponendo un regressore in somme parziali positive e negative, NARDL testa simultaneamente la cointegrazione e stima effetti di lungo periodo separati per aumenti e diminuzioni — senza richiedere che tutte le variabili siano integrate dello stesso ordine.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →