Modello EGARCH a Parametri Variabili nel Tempo
Il modello TVP-EGARCH estende l'Exponential GARCH di Nelson (1991) permettendo ai parametri dell'equazione di volatilità — incluso il coefficiente dell'effetto leva — di variare continuamente nel tempo. Ciò rende possibile catturare cambiamenti strutturali ed evoluzioni di regime nella volatilità dei rendimenti finanziari senza imporre una data di rottura fissa.
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Fonti
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
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