Modello di Autoregressione Vettoriale Strutturale di Fourier (Fourier SVAR)
Il modello Fourier SVAR integra approssimazioni di serie di Fourier nel framework SVAR strutturale, consentendo al modello di catturare rotture strutturali lisce e graduali e dinamiche variabili nel tempo in serie temporali multivariate senza richiedere conoscenza a priori delle date di rottura. Recupera shock strutturali e i loro effetti di propagazione rimanendo robusto alla deriva dei parametri a bassa frequenza.
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Fonti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Bernal, O., & Gnabo, J. Y. (2023). Fourier-based structural VAR models with time-varying parameters. Journal of Applied Econometrics, 38(3), 321-345. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-svar-model
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