Test di Causalità Asimmetrica di Hatemi-J
Il test di causalità asimmetrica di Hatemi-J, introdotto da Abdulnasser Hatemi-J nel 2012, estende il framework della causalità di Granger per consentire che le relazioni causali tra le componenti positive e negative di serie temporali integrate differiscano. Decomponendo ciascuna serie in somme parziali cumulative positive e negative e incorporando l'approccio di Toda-Yamamoto all'interno di un VAR, il test consente ai ricercatori di distinguere se shock positivi, shock negativi o entrambi guidano la causalità tra variabili economiche.
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Fonti
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
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- Test di causalità di GrangerEconometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Hatemi-J con Due Cambi di RegimeEconometria↔ compare
- Test di causalità di Granger Toda-YamamotoEconometria↔ compare
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