Test Q di Ljung-Box per l'Autocorrelazione
Il test Q di Ljung-Box è un test portmanteau diagnostico proposto da Ljung e Box (1978) per valutare se un gruppo di autocorrelazioni in una sequenza di residui di serie temporali sia congiuntamente nullo. È ampiamente utilizzato per valutare l'adeguatezza dei modelli di serie temporali adattati — in particolare i modelli ARIMA — verificando se i residui rimanenti esibiscano schemi sistematici. Il test è applicabile in econometria, finanza e in qualsiasi campo che si basi sulla modellazione di dati temporali.
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Fonti
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/ljung-box-test
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ confronta
- Test LM di Breusch-Godfrey per la Correlazione SerialeEconometria↔ confronta
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