Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità
Il test di Breusch-Pagan, introdotto da Trevor Breusch e Adrian Pagan nel 1979, è un test del moltiplicatore di Lagrange per l'eteroschedasticità — la condizione in cui la varianza degli errori di una regressione cambia in funzione delle variabili esplicative. Funziona regredendo i residui OLS al quadrato sulle variabili candidate e verificando se esse spiegano una parte della variazione residua, segnalando così la violazione dell'assunzione di varianza costante.
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Fonti
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/breusch-pagan-test
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