Stima con il Metodo Generalizzato dei Momenti (GMM)
Il Metodo Generalizzato dei Momenti (Generalized Method of Moments, GMM) è uno stimatore econometrico di uso generale che recupera i parametri dalle condizioni sui momenti della popolazione, introdotto da Lars Peter Hansen nel 1982. È ampiamente utilizzato per la stima con variabili strumentali, modelli dinamici a dati panel (lo stimatore di Arellano-Bond) e applicazioni di serie storiche.
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Fonti
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/gmm-estimation
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