Test Robusto di Zivot-Andrews
Il test robusto di Zivot-Andrews estende il classico test di radice unitaria di Zivot-Andrews (1992) per fornire inferenza affidabile quando il termine di errore può essere eteroschedastico o non normale. Esso verifica se una serie temporale ha una radice unitaria identificando endogenamente una singola rottura strutturale nel livello, nel trend, o in entrambi, senza richiedere al ricercatore di pre-specificare la data della rottura.
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Fonti
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-zivot-andrews-test
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- Test di Rottura Strutturale Multipla di Bai-PerronEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria LM di Lee-Strazicich con due rotture strutturaliEconometria↔ compare
- Test di Radice Unitaria di Lumsdaine-Papell con Due Rotture StrutturaliEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Phillips-Perron (PP)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Zivot-Andrews con una rottura strutturaleEconometria↔ compare
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