Modello ARMA Bayesiano
Il modello ARMA bayesiano applica l'inferenza bayesiana al classico quadro autoregressivo a media mobile per serie temporali univariate stazionarie. Invece di produrre stime puntuali singole per i parametri AR e MA, fornisce distribuzioni posteriori complete, incorporando naturalmente conoscenze a priori e fornendo una quantificazione coerente dell'incertezza su previsioni e risposte a impulsi.
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Fonti
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-arma-model
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