Stimatore di Variabili Strumentali di Anderson-Hsiao

Lo stimatore IV di Anderson-Hsiao è un metodo per stimare in modo consistente modelli dinamici di dati panel che includono una variabile dipendente ritardata come regressore. Proposto da Theodore Anderson e Cheng Hsiao nel 1981, risolve il bias di Nickell che sorge quando gli effetti fissi vengono eliminati mediante differenziazione prima, strumentando la variabile dipendente ritardata differenziata con il suo secondo ritardo in livelli o differenze.