Test di radice unitaria PP con parametri tempo-varianti
Il test di radice unitaria PP con parametri tempo-varianti estende il test Phillips-Perron classico consentendo al coefficiente autoregressivo di cambiare nel tempo. Rileva la non stazionarietà stocastica in serie la cui persistenza può variare tra regimi o periodi, offrendo un'inferenza più affidabile quando si sospetta un cambiamento strutturale nel processo generatore di dati.
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Fonti
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hall, S. G., & Luginbuhl, R. (1999). Modelling structural breaks in unit root tests using time-varying parameter models. Journal of Economic Dynamics and Control, 23(2), 209-231. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-pp-unit-root-test
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- Test di Stazionarietà KPSSEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Phillips-Perron (PP)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Zivot-Andrews con una rottura strutturaleEconometria↔ compare
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