Levigatura tripla esponenziale di Holt-Winters
La levigatura tripla esponenziale di Holt-Winters è un modello di previsione che estende la doppia levigatura di Holt aggiungendo una componente stagionale, introdotta da Peter Winters nel 1960 basandosi sul lavoro di Charles Holt. Monitora tre quantità in evoluzione — livello, trend e stagione — e le combina per prevedere una serie temporale continua.
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Fonti
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/holt-winters
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