Test di radice unitaria LM di Lee-Strazicich con due rotture strutturali
Il test di Lee-Strazicich (2003) è un test di radice unitaria basato sul moltiplicatore di Lagrange che consente due rotture strutturali endogene sia sotto l'ipotesi nulla che alternativa. Proposto da Junsoo Lee e Mark C. Strazicich, corregge un difetto fondamentale nei precedenti test basati su rotture come Zivot-Andrews, dove le rotture strutturali erano permesse solo sotto l'alternativa. Incorporando le rotture sotto la nulla, il test LS evita rifiuti spuri e fornisce inferenza di dimensione corretta in presenza di spostamenti di livello o di trend.
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Fonti
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082–1089. DOI: 10.1162/003465303772815961 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/lee-strazicich-test
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