Stimatore GMM di Arellano-Bond
Lo stimatore GMM di Arellano-Bond è l'approccio standard per i modelli di dati panel dinamici in cui la variabile dipendente ritardata appare come regressore. Differenziando per rimuovere gli effetti fissi e utilizzando ritardi più profondi come strumenti, fornisce stime consistenti anche quando l'errore è serialmente correlato e i regressori sono endogeni.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
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- GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti FissiEconometria↔ compare
- Metodo delle Variabili Strumentali (IV) per l'Inferenza CausaleEconomia sanitaria↔ compare
- GMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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