Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)
Fourier NARDL estende il quadro di test dei limiti (bounds-testing) del Nonlinear ARDL (NARDL) aggiungendo termini trigonometrici di Fourier all'equazione di correzione dell'errore, consentendo al modello di catturare rotture strutturali lisce e graduali nella relazione di lungo periodo senza richiedere al ricercatore di conoscere o specificare la data della rottura in anticipo.
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Fonti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-nardl
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- Stimatore GMM di Arellano-BondEconometria↔ confronta
- Test dei residui ARDL di FourierEconometria↔ confronta
- Test di cointegrazione di Fourier Engle-GrangerEconometria↔ confronta
- Test di causalità di Granger-FourierEconometria↔ confronta
- Modello ARDL Non Lineare (NARDL)Econometria↔ confronta
- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Econometria↔ confronta
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