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Regression model

Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARIMA è un modello di previsione univariato per serie storiche che combina componenti autoregressivi, integrati (differenziazione) e media mobile per prevedere una singola serie continua a partire dal suo passato. È il fulcro della metodologia Box-Jenkins esposta in Time Series Analysis (5ª ed., 2015) di Box, Jenkins, Reinsel & Ljung.

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Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Smorzamento Esponenziale…Eteroschedasticità Condi…Regression with Ordinary…SARIMA (Seasonal Autoreg…Modello di Autoregressio…Test di radice unitaria…AutoformerSerie Temporali Struttur…Test LM di Breusch-Godfr…Test di cointegrazione (…

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Fonti

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/arima

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Test di radice unitaria aumentato di Dickey-Fuller (ADF)AutoformerSerie Temporali Strutturali BayesianeTest LM di Breusch-Godfrey per la Correlazione SerialeTest di cointegrazione (Johansen / Engle-Granger)Value-at-Risk Condizionale (Expected Shortfall)Predizione conforme per previsioni di serie temporaliMetodo di Croston per la Domanda IntermittenteDCC-GARCH (Correlazione Condizionale Dinamica)DeepARDLinear: Modello Lineare a Decomposizione per la Previsione di Serie StoricheExponential GARCH (EGARCH)ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential SmoothingSmorzamento Esponenziale Semplice e Doppio (SES / Holt)Teoria dei Valori Estremi (EVT)Eteroschedasticità Condizionale Autoregressiva Generalizzata (GARCH)Modello GARCH (Previsione della Volatilità)GJR-GARCH (GARCH asimmetrico)Modello di previsione grigio GM(1,1)Levigatura tripla esponenziale di Holt-WintersInformerTest di Cointegrazione di Johansen e Modello a Correzione d'Errore VettorialeFiltro di KalmanTest di Stazionarietà KPSSModello di Lee-CarterTest Q di Ljung-Box per l'AutocorrelazioneModelli a memoria lunga (ARFIMA, FIGARCH)Modello a commutazione di regime di Markov (MS-AR / MS-VAR)Ottimizzazione di portafoglio media-varianza (Markowitz)Regressione MIDAS: Previsioni con Frequenze Miste dei DatiN-BEATSN-HiTSPatchTSTTest di radice unitaria di Phillips-Perron (PP)Volatilità realizzata e il modello HARSARIMAXModello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Decomposizione STL: Decomposizione Stagionale-Trend tramite LoessModello Strutturale di Serie Storiche (Modello Strutturale di Base)TBATSTemporal Fusion TransformerIl Metodo ThetaConvalida incrociata per serie storiche (finestra mobile/espansibile)Value at Risk (VaR)Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Aggiustamento Stagionale X-13ARIMA-SEATS

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ScholarGate — ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/econometrics/arima · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026