GMM a differenze con parametri tempo-varianti
Il GMM a differenze con parametri tempo-varianti combina lo stimatore GMM a differenze prime di Arellano-Bond per pannelli dinamici con un framework di spazio di stato o di smoothing locale che consente ai coefficienti di regressione di variare nel tempo. Gestisce l'endogeneità e le variabili dipendenti ritardate, rilassando l'assunzione che le relazioni strutturali rimangano costanti in tutti i periodi.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
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- GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
- GMM Sistematico (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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