Modello di Autoregressione Vettoriale Robusto (Robust VAR)
Il modello Robust VAR estende il framework classico dell'Autoregressione Vettoriale sostituendo la stima con minimi quadrati ordinari (OLS) con stimatori robusti — come gli M-stimatori o metodi basati sulla mediana — per ridurre l'influenza di outlier, rotture strutturali e shock a coda pesante comuni nelle serie storiche finanziarie e macroeconomiche.
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Fonti
- Goncalves, S., & Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. Journal of Econometrics, 123(1), 89-120. DOI: 10.1016/j.jeconom.2003.10.030 ↗
- Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin. ISBN: 978-3540401728
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-var-model
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