Test di radice unitaria di Zivot-Andrews con parametri variabili nel tempo
Il test di Zivot-Andrews con parametri variabili nel tempo estende il classico test di radice unitaria con rottura strutturale di Zivot-Andrews (1992) consentendo ai coefficienti di regressione di evolvere nel tempo. Anziché assumere parametri fissi per l'intero campione, questo approccio permette alle dinamiche autoregressive e alla tempistica della rottura di adattarsi attraverso un framework di spazio degli stati o a finestra mobile, migliorando la robustezza quando le relazioni economiche cambiano gradualmente.
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Fonti
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
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