VAR a Soglia e a Transizione Graduale (TVAR / STVAR)
Il VAR a Soglia (TVAR) e il VAR a Transizione Graduale (STVAR) sono modelli non lineari multivariati per serie temporali in cui i coefficienti di un'autoregressione vettoriale cambiano tra regimi in base a una variabile soglia. Basandosi sul trattamento di Tsay (1998) dei modelli a soglia multivariati, essi catturano diverse strutture dinamiche attraverso fasi come il ciclo economico, le crisi finanziarie o le differenze di politica.
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Fonti
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/stvar
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