Smorzamento Esponenziale Semplice e Doppio (SES / Holt)
Lo smorzamento esponenziale è una famiglia di modelli di previsione di serie temporali di base in cui ogni nuova osservazione aggiorna una stima smorzata tramite un parametro di ponderazione. Lo smorzamento esponenziale semplice (SES), introdotto da Robert G. Brown nel 1959, prevede serie con un livello stabile, mentre lo smorzamento esponenziale doppio di Holt, introdotto da Charles C. Holt nel 1957, aggiunge un termine di tendenza utilizzando i parametri alfa e beta.
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Fonti
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/simple-exponential-smoothing
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