Modello a Effetti Casuali di Fourier
Il Modello a Effetti Casuali di Fourier estende lo stimatore standard a effetti casuali per dati panel incorporando termini trigonometrici (di Fourier) per approssimare cambiamenti strutturali lisci e graduali nei trend temporali o negli intercetti. Mantiene i vantaggi di efficienza GLS dello stimatore a effetti casuali, consentendo al contempo ai parametri di variare continuamente nel tempo senza richiedere la conoscenza di date esatte di rottura.
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Fonti
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-random-effects-model
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