Modello ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
Il modello ARCH, introdotto da Robert Engle nel 1982, cattura la volatilità variabile nel tempo nelle serie storiche finanziarie e macroeconomiche. Modella la varianza condizionale dell'errore odierno come funzione degli errori quadratici passati, spiegando perché i periodi volatili si raggruppano — un fenomeno noto come clustering della volatilità.
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Fonti
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/arch-model
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