Causalità di Toda-Yamamoto con Parametri Variabili nel Tempo
Il test di causalità TVP Toda-Yamamoto combina l'approccio VAR aumentato di Toda e Yamamoto (1995) — che gestisce serie possibilmente integrate o cointegrate senza pre-test per radici unitarie — con parametri variabili nel tempo, consentendo alle relazioni causali tra variabili di spostarsi in diversi periodi anziché rimanere fisse per l'intero campione.
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Fonti
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
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- Test di causalità di GrangerEconometria↔ compare
- Test di causalità di Granger Toda-YamamotoEconometria↔ compare
- Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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