Test Bayesiano di Radice Unitaria ADF
Il test bayesiano di radice unitaria Augmented Dickey-Fuller (BADF) riformula il classico test ADF all'interno di un quadro bayesiano. Invece di calcolare un p-value frequentista, quantifica l'evidenza a favore o contro una radice unitaria confrontando le probabilità a posteriori o i fattori di Bayes sotto l'ipotesi nulla (radice unitaria) e l'ipotesi alternativa (stazionarietà), incorporando credenze a priori sul parametro autoregressivo.
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Fonti
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
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- Test di radice unitaria di Dickey-Fuller aumentato (ADF)Econometria↔ compare
- Test dei Limiti Bayesiano ARDLEconometria↔ compare
- Modello VAR Bayesiano (BVAR)Econometria↔ compare
- Modello Bayesiano a Correzione d'Errore Vettoriale (Bayesian VECM)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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