Modello Autoregressivo a Transizione Liscia (STAR)
Il modello Autoregressivo a Transizione Liscia (STAR) è un modello non lineare per serie temporali, sviluppato nel quadro di Teräsvirta del 1994, che consente alle dinamiche di passare in modo graduale, piuttosto che brusco, tra due regimi. La variante logistica (LSTAR) cattura i cicli economici asimmetrici e la variante esponenziale (ESTAR) cattura le deviazioni dalla parità del potere d'acquisto.
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Fonti
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/star-model
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