Test di radice unitaria con rottura strutturale per dati panel Zivot-Andrews
Il test di Zivot-Andrews per dati panel estende il test di radice unitaria con rottura strutturale di Zivot-Andrews (1992) per singola serie ai dati panel, consentendo a ciascuna unità cross-section di avere la propria data di rottura determinata endogenamente. Testa l'ipotesi nulla di una radice unitaria contro l'alternativa di stazionarietà con una rottura strutturale una tantum, tenendo conto dei cambiamenti di regime che distorcono i test standard di radice unitaria per dati panel verso una falsa non-rifiuto.
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Fonti
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-zivot-andrews-test
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