Test di Cointegrazione di Hatemi-J con Due Cambi di Regime
Il test di cointegrazione di Hatemi-J, introdotto da Abdulnasser Hatemi-J nel 2008, verifica una relazione di equilibrio di lungo periodo tra serie storiche integrate, consentendo fino a due rotture strutturali sconosciute nel vettore di cointegrazione. Estende gli approcci precedenti a rottura singola permettendo sia all'intercetta sia ai coefficienti di pendenza della regressione di cointegrazione di variare in due punti di rottura determinati endogenamente, rendendolo particolarmente adatto a dati economici e finanziari che coprono periodi di importanti cambiamenti istituzionali o di policy.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test di cointegrazione (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Gregory-Hansen con Cambio di RegimeEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria LM di Lee-Strazicich con due rotture strutturaliEconometria↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →