Modello a Effetti Fissi Robusti
Il modello a effetti fissi robusti combina lo stimatore within-group per dati panel con matrici di varianza-covarianza che rimangono valide in presenza di eteroschedasticità e correlazione degli errori all'interno dell'unità. Introdotti da Arellano (1987), gli errori standard cluster-robusti abbinati allo stimatore a effetti fissi sono ora l'approccio predefinito per un'inferenza credibile sui dati panel in economia e scienze sociali.
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Fonti
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-fixed-effects-model
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