Modello MA Robusto (MA)
Il modello MA Robusto applica la stima robusta — tipicamente M-stima o metodi a influenza limitata — al modello di serie storiche a Media Mobile. Sostituendo la perdita dei minimi quadrati ordinari con una funzione di perdita limitata, produce stime dei parametri che sono molto meno sensibili a valori anomali, picchi di rumore additivo o distribuzioni di errore a code pesanti rispetto alla classica MA Gaussiana.
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Fonti
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-ma-model
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