Test dei limiti ARDL a parametri variabili nel tempo
Il test dei limiti ARDL a parametri variabili nel tempo estende il classico quadro di test dei limiti di Pesaran-Shin-Smith (2001) consentendo ai coefficienti di regressione di evolvere continuamente nel tempo. Esso rileva se esiste una relazione di cointegrazione di lungo periodo tra le variabili e se tale relazione è stata stabile o mutevole nel periodo di campionamento.
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Fonti
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test
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- Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)Econometria↔ compare
- Modello ARDL Non Lineare (NARDL)Econometria↔ compare
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