Test di radice unitaria point-optimal ERS
Il test point-optimal di Elliott-Rothenberg-Stock (ERS), introdotto nel loro fondamentale articolo su Econometrica del 1996, è una procedura parametrica quasi-efficiente per verificare se una serie temporale univariata contiene una radice unitaria. Applicando prima il detrending GLS a un valore local-to-unity scelto con cura e poi calcolando una statistica di tipo rapporto di verosimiglianza, esso raggiunge una potenza vicina all'inviluppo di potenza gaussiano, rendendolo uno dei test di radice unitaria più potenti a disposizione degli econometristi applicati.
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Fonti
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/ers-point-optimal-test
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- Test di radice unitaria aumentato di Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test DF-GLS: Test di radice unitaria di Dickey-Fuller detrended con GLSEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Phillips-Perron (PP)Econometria↔ compare
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