Modello Panel SARIMA
Il modello Panel SARIMA applica il framework Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) ai dati panel, adattando modelli di serie temporali stagionali individuali o aggregati (pooled) attraverso molteplici unità sezionali. Cattura l'autocorrelazione non stagionale e stagionale, i trend e la periodicità, rendendolo adatto a dataset in cui molteplici entità condividono una struttura stagionale comune nel tempo.
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Fonti
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. ISBN: 978-0470272848
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-sarima-model
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