Cointegrazione di Johansen a Parametri Variabili nel Tempo
La cointegrazione di Johansen a parametri variabili nel tempo (TVP) estende il framework classico di Johansen consentendo ai vettori di cointegrazione e alle velocità di aggiustamento di evolvere nel tempo. È progettata per serie temporali multivariate integrate le cui relazioni di equilibrio di lungo periodo sono soggette a cambiamenti strutturali, cambi di regime o deriva graduale dei parametri, comuni nei dati macroeconomici e finanziari.
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Fonti
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
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