Test di Hausman per la Rilevazione di Rotture Strutturali
Il Test di Hausman per la Rilevazione di Rotture Strutturali estende il classico test di specificazione di Hausman (1978) a contesti di dati panel o serie temporali in cui il processo di generazione dei dati si modifica in uno o più punti di rottura. Rilevando prima le rotture strutturali e poi eseguendo il confronto di Hausman all'interno di ciascun regime, i ricercatori possono scegliere in modo affidabile tra stimatori a effetti fissi e a effetti casuali anche quando la relazione sottostante cambia nel tempo.
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Fonti
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Perron, P. (2006). Dealing with structural breaks. In T. C. Mills & K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics, Vol. 1 (pp. 278–352). Palgrave Macmillan. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-hausman-test
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- Modello a Effetti FissiEconometria↔ compare
- Test di Hausman per dati panelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi con Rotture StrutturaliEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Casuali con Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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