Filtro Hodrick-Prescott: Decomposizione Trend-Ciclo per Serie Storiche Macroeconomiche
Il filtro Hodrick-Prescott (HP) è una tecnica di minimi quadrati penalizzati utilizzata in macroeconomia e finanza empirica per decomporre una serie storica in una componente di trend a lungo termine, liscia, e una componente ciclica a breve termine. Introdotto da Hodrick e Prescott (1997) utilizzando dati del ciclo economico statunitense del dopoguerra, è diventato uno dei filtri più ampiamente applicati nell'analisi del ciclo economico, nella ricerca di politica monetaria e nell'econometria applicata.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Filtro passa-banda Baxter-KingEconometria↔ compare
- Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Econometria↔ compare
- Decomposizione STL: Decomposizione Stagionale-Trend tramite LoessEconometria↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →