Test di radice unitaria di Phillips-Perron
Il test di Phillips-Perron (PP) è un test non parametrico di radice unitaria per serie temporali che corregge la correlazione seriale e l'eteroschedasticità nel termine di errore senza aggiungere differenze ritardate. Introdotto da Phillips e Perron (1988), applica uno stimatore della varianza a lungo termine basato su kernel per aggiustare la statistica di Dickey-Fuller, rendendola robusta a un'ampia classe di processi di errore debolmente dipendenti.
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Fonti
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
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