Modello a Media Mobile (MA)
Il modello a Media Mobile di ordine q — scritto MA(q) — esprime il valore corrente di una serie temporale come una combinazione lineare degli shock casuali (innovazioni) attuali e passati. A differenza del modello AR, che utilizza valori ritardati della serie stessa, il modello MA impiega termini di errore ritardati, rendendolo adatto a catturare disturbi di breve durata che si dissipano nell'arco di q periodi.
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Fonti
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/moving-average-model
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