TAR / SETAR: Autoregressione a Soglia per Serie Storiche con Cambi di Regime
TAR e SETAR sono modelli autoregressivi non lineari introdotti da Howell Tong (1990) che permettono a una serie storica di seguire diverse dinamiche lineari in regimi distinti, separati da uno o più valori di soglia. SETAR è la variante auto-eccitante, in cui la variabile di soglia è un valore ritardato della serie stessa, rendendola particolarmente adatta a cicli, aggiustamenti asimmetrici e comportamenti di ciclo limite osservati nei dati economici e finanziari.
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Fonti
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/tar-setar
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- Modello Autoregressivo a Transizione Liscia (STAR)Econometria↔ compare
- Regressione a sogliaEconometria↔ compare
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