Bayesian System GMM
Il Bayesian System GMM combina lo stimatore di Blundell-Bond System Generalized Method of Moments per dati panel dinamici con distribuzioni a priori Bayesiane e inferenza a posteriori tramite MCMC. Gestisce problemi di endogeneità, effetti fissi individuali e strumenti deboli, incorporando al contempo conoscenza a priori e fornendo una quantificazione completa dell'incertezza a posteriori — non solo stime puntuali e errori standard asintotici.
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Fonti
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Chib, S., & Ramamurthy, S. (2010). Tailored randomized block MCMC methods with application to DSGE models. Journal of Econometrics, 155(1), 19–38. DOI: 10.1016/j.jeconom.2009.08.003 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-system-gmm
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- Stimatore GMM di Arellano-BondEconometria↔ compare
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- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- GMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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