Minimo Quadrati Generalizzati su Dati Panel (Panel GLS)
Il Panel GLS è un metodo di regressione per dati longitudinali che modella esplicitamente la struttura di errore non sferica — eteroschedasticità tra unità e correlazione seriale all'interno delle unità — per recuperare stime efficienti dei coefficienti. A differenza dei MQO, pondera le osservazioni per l'inverso della matrice di covarianza degli errori, ottenendo il Miglior Stimatore Lineare non distorto (BLUE) quando la struttura dell'errore è specificata correttamente.
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Fonti
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-gls
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- Modello a Effetti Fissi PanelEconometria↔ compare
- OLS su Panel (Ordinary Least Squares Raggruppato)Econometria↔ compare
- Modello a Effetti Casuali PanelEconometria↔ compare
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