Économétrie
409 méthodes.
Econometrics / time series 251
Modèle ARCH (Hétéroscédasticité Conditionnelle Autorégressive)Estimateur GMM d'Arellano-BondModèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)Test de racine unitaire Augmented Dickey-Fuller (ADF)Modèle autorégressif (AR)Test de racine unitaire bayésien ADFModèle autorégressif (AR) bayésienModèle ARCH bayésienTest des bornes bayésien ARDLModèle Bayésien ARIMAModèle ARMA bayésienModèle GARCH DCC Bayésien dynamique conditionnel (Bayesian DCC-GARCH)GMM Différence BayésienModèle bayésien de données de panel dynamiqueModèle EGARCH bayésienModèle bayésien à effets fixesModèle GARCH bayésienCausalité de Granger bayésienneTest de Hausman bayésienModèle de Moyenne Mobile Bayésienne (MA)Bayesian NARDL : estimation bayésienne du modèle ARDL non linéaireRégression bayésienne des moindres carrés ordinaires (Bayesian OLS)Analyse bayésienne de données de panelTest bayésien de racine unitaire de Phillips-PerronRégression Bayésienne Quantile-sur-QuantileModèle bayésien à effets aléatoiresModèle SARIMA bayésienModèle de VAR structurel bayésien (B-SVAR)GMM Systémique BayésienTGARCH bayésien (Seuil GARCH avec estimation bayésienne)Test de Causalité Bayésien de Toda-YamamotoModèle VAR bayésien (BVAR)Modèle Bayésien de Correction d'Erreur Vectoriel (Bayesian VECM)Moindres Carrés Pondérés Bayésiens (Bayesian WLS)Modèle DCC-GARCH (Corrélation Conditionnelle Dynamique)Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Modèle dynamique de données de panelModèle EGARCH (GARCH exponentiel)Test de cointégration d'Engle-GrangerModèle à effets fixesTest de racine unitaire ADF de FourierModèle AR de FourierModèle ARCH de FourierTest de Cointégration ARDL de FourierGMM de Fourier Arellano-BondModèle ARIMA de FourierModèle ARMA de FourierModèle DCC-GARCH de FourierModèle de données de panel dynamique de FourierFourier EGARCHTest de cointégration de Fourier Engle-GrangerModèle à effets fixes de FourierModèle GARCH de FourierGLS de Fourier (Moindres Carrés Généralisés de Fourier)Test de Causalité de Granger-FourierTest de Hausman de FourierTest de cointégration de Johansen-FourierTest de stationnarité KPSS de Fourier avec ruptures structurelles lissesModèle de Moyenne Mobile de Fourier (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)MCO de Fourier (Moindres Carrés Ordinaires augmentés de termes de Fourier)Analyse de données de panel avec FourierTest de racine unitaire de Phillips-Perron à la Fourier (Fourier PP)Régression Quantile-sur-Quantile de FourierModèle à effets aléatoires de FourierModèle SARIMA de FourierModèle de Vecteur Autorégressif Structurel à Fourier (SVAR-Fourier)GMM système de FourierModèle TGARCH de FourierTest de Causalité de Granger de Toda-Yamamoto avec FourierModèle VAR de FourierModèle à Correction d'Erreur Vectoriel de Fourier (Fourier VECM)WLS de Fourier (Weighted Least Squares Flexible de Fourier)Test de racine unitaire de Fourier Zivot-AndrewsTest de causalité de GrangerModèle Moyenne Mobile (MM)Test de racine unitaire ADF non linéaire (Test KSS)Modèle autorégressif non linéaire (NAR)Modèle ARCH Non Linéaire (NARCH)Modèle ARDL non linéaire (NARDL)Test des bornes ARDL non linéaire (NARDL)GMM nonlinéaire d'Arellano-Bond pour données de panel dynamiquesModèle ARIMA non linéaireModèle ARMA non linéaire (NARMA)Modèle DCC-GARCH non linéaire (Corrélation dynamique conditionnelle asymétrique)GMM par différences non linéaireModèle non linéaire de données de panel dynamiquesModèle EGARCH non linéaireCointegration nonlinéaire d'Engle-GrangerModèle à effets fixes non linéairesModèle GARCH non linéaireMoindres Carrés Généralisés Non Linéaires (MCGNL)Test de Causalité de Granger Non LinéaireTest de spécification non linéaire de HausmanTest de Cointégration Non Linéaire de JohansenLe test KPSS non linéaireModèle de Moyenne Mobile Non Linéaire (NMA)Modèle autorégressif non linéaire à retards distribués (NARDL)Moindres carrés ordinaires non linéaires (MCO non linéaires)Analyse de données de panel non linéairesTest de racine unitaire PP non linéaireModèle à effets aléatoires non linéaireModèle SARIMA non linéaireModèle de Vecteurs Autorégressifs Structurels Non Linéaires (NL-SVAR)GMM pour systèmes non linéairesModèle TGARCH Non LinéaireTest de Causalité Non Linéaire de Toda-YamamotoModèle VAR non linéaireModèle Vectoriel à Correction d'Erreur Non Linéaire (Nonlinear VECM)Moindres Carrés Pondérés Non Linéaires (MCPNL)Test de racine unitaire non linéaire de Zivot-AndrewsTest de racine unitaire ADF sur données de panelModèle autorégressif de panel (Panel AR)Test des bornes ARDL sur données de panelEstimateur GMM de Arellano-Bond pour données de panelModèle ARIMA de panelModèle ARMA de PanelAnalyse de données de panelModèle DCC-GARCH de PanelModèle de données de panel dynamiqueEGARCH de PanelTest de cointégration de Panel Engle-GrangerModèle à effets fixes sur données de panelModèle GARCH de PanelMoindres Carrés Généralisés sur Panneaux (MCG Panneau)Test de Causalité de Granger sur Données de PanelTest de Hausman sur données de panelTest de cointégration de Johansen sur données de panelPanel KPSS testPanel NARDLMoindres carrés ordinaires sur données de panel (Pooled OLS)Test de racine unitaire de Phillips-Perron sur données de panelRégression Quantile-sur-Quantile sur Données de PanelModèle à effets aléatoires sur données de panelModèle SARIMA de PanelPanel SVAR modelEstimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)TGARCH de Panel (Seuil GARCH pour Données de Panel)Test de Causalité de Panel Toda-YamamotoModèle à Correction d'Erreur Vectoriel sur Données de Panel (Panel VECM)Test de racine unitaire avec rupture structurelle pour panel Zivot-AndrewsTest de racine unitaire de Phillips-PerronRégression quantile-quantile (QQ)Test de racine unitaire robuste de Dickey-Fuller augmentéModèle autorégressif robusteModèle ARCH RobusteTest de cointégration robuste ARDL par bornesEstimateur GMM robuste d'Arellano-BondModèle ARIMA RobusteModèle ARMA RobusteModèle DCC-GARCH robuste (DCC-GARCH robuste)Robust Difference GMMModèle de données de panel dynamique robusteModèle EGARCH RobusteTest de cointégration robuste d'Engle-GrangerModèle à effets fixes robustesModèle GARCH RobusteMoindres Carrés Généralisés Robustes (MCG Robustes)Test de causalité de Granger robusteTest de Cointégration Robuste de JohansenTest de KPSS Robuste pour la StationnaritéModèle Robuste de Moyenne Mobile (MM)Robust NARDLOLS robuste (OLS avec erreurs-types robustes)Analyse de données de panel robustesTest de racine unitaire Robuste de Phillips-Perron (PP)Régression Robuste Quantile par Quantile (RQQR)Modèle à effets aléatoires robusteModèle SARIMA RobusteModèle de VAR structurelle robuste (Robust SVAR)GMM Systémique RobusteTGARCH RobusteModèle de VAR Robuste (Vector Autoregression Robuste)Modèle à Correction d'Erreur Vectoriel Robuste (VECM Robuste)Moindres Carrés Pondérés Robustes (Robust WLS)Test de Zivot-Andrews RobusteModèle SARIMATest de racine unitaire ADF avec rupture structurelleModèle AR à rupture structurelleModèle ARCH à Rupture StructurelleTest des seuils ARDL avec rupture structurelleModèle ARIMA avec rupture structurelleModèle DCC-GARCH avec rupture structurelleDifference GMM à rupture structurelleModèle de données de panel dynamique à rupture structurelleModèle EGARCH à rupture structurelleTest de Cointégration de Rupture Structurelle d'Engle-GrangerModèle à effets fixes avec rupture structurelleGLS avec Ruptures StructurellesCausalité de Granger avec rupture structurelleTest de Hausman pour Rupture StructurelleTest de Cointégration de Johansen avec Rupture StructurelleTest KPSS avec rupture structurelleModèle MA à rupture structurelleNARDL avec Rupture StructurelleOLS avec rupture structurelleAnalyse des données de panel avec ruptures structurellesTest de racine unitaire avec rupture structurelle de Phillips-PerronRégression quantile-sur-quantile avec rupture structurelleModèle à effets aléatoires avec rupture structurelleModèle SARIMA avec Rupture StructurelleModèle SVAR à ruptures structurellesSystème GMM avec rupture structurelleTGARCH à Ruptures Structurelles (Threshold GARCH avec Ruptures Structurelles)Test de Causalité de Toda-Yamamoto avec Rupture StructurelleModèle VAR à ruptures structurellesModèle Vector Error Correction avec Ruptures Structurelles (SB-VECM)Structural Break WLSTest de racine unitaire Zivot-Andrews avec rupture structurelleAutorégression Vectorielle Structurelle (SVAR)Modèle TGARCH (Threshold GARCH)Test ADF à Paramètre Variable dans le TempsModèle autorégressif à paramètres variant dans le temps (TVP-AR)Modèle ARCH à paramètres variant dans le temps (TVP-ARCH)Test de cointégration ARDL à paramètres variables dans le tempsEstimateur GMM d'Arellano-Bond à paramètres variant dans le tempsModèle ARIMA à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-ARIMA)Modèle ARMA à paramètres variant dans le temps (TVP-ARMA)Modèle DCC-GARCH à paramètres variant dans le tempsGMM en différences à paramètres variant dans le tempsModèle de données de panel dynamique à paramètres variant dans le tempsModèle EGARCH à paramètres variant dans le tempsCointegration de type Engle-Granger à paramètres variant dans le tempsModèle à effets fixes avec paramètres variant dans le tempsModèle GARCH à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-GARCH)Time-varying parameter GLSCausalité de Granger à paramètres variant dans le tempsTest de Hausman à paramètres variant dans le tempsCointegration de Johansen à paramètres variant dans le tempsTest KPSS à paramètres variant dans le tempsModèle MA à paramètres variant dans le tempsModèle de NARDL à paramètres variant dans le temps (TVP-NARDL)Moindres Carrés Ordinaires à Paramètres Variables dans le Temps (MCO-PVT)Analyse de données de panel à paramètres variant dans le tempsTest de racine unitaire de Phillips-Perron à paramètres variant dans le tempsRégression Quantile-sur-Quantile à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-QQ)Modèle à Effets Aléatoires et Paramètres Variables dans le TempsModèle SARIMA à paramètres variant dans le temps (TVP-SARIMA)Modèle VAR Structurel à Paramètres Variant dans le Temps (TVP-SVAR)Système GMM à paramètres variant dans le tempsModèle TGARCH à paramètres variant dans le tempsCausalité de Toda-Yamamoto à paramètres variant dans le tempsModèle VAR à Paramètres Variants dans le Temps (TVP-VAR)VECM à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-VECM)Time-varying parameter WLSTest de racine unitaire de Zivot-Andrews à paramètres variant dans le tempsTest de Causalité de Toda-YamamotoAutoregressive Vectoriel (VAR)Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Test de rupture structurelle de Zivot-Andrews
Regression-model 71
Régression par Moindres Carrés en Deux Étapes (MC2E / VI)Test ARCH-LM pour le regroupement de la volatilitéTest des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)ARFIMA : Modèle ARMA à intégration fractionnaireModèle ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (ADF)Estimateur Augmenté du Groupe Moyen (AMG)Autoregression vectorielle bayésienne (BVAR)Test de Breusch-Godfrey pour la Corrélation SérielleTest de Breusch-Pagan pour l'hétéroscédasticitéEstimateur des Effets Communs Corrélés du Groupe Moyen (CCEMG)Modèle d'Équilibre Général Calculable (EGC)Test de Chow pour la rupture structurelleTest de cointégration (Johansen / Engle-Granger)Conformal Prediction pour la prévision de séries temporellesMéthode de Croston pour la demande intermittenteDifférence-en-différences (Diff-in-Diff)Modèle d'Équilibre Général Dynamique Stochastique (DSGE)Test de Durbin-Watson pour l'autocorrélationEstimateur par Moindres Carrés Ordinaires Dynamiques (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS ModelLissage exponentiel simple et double (SES / Holt)Autorégression vectorielle augmentée par des facteurs (FAVAR)Modèle de panel à effets fixesEstimateur FMOLS (Fully Modified OLS)Autoregressive Conditional Heteroskedasticity généralisée (GARCH)Modèle GARCH (Prévision de la volatilité)GJR-GARCH (GARCH asymétrique)Estimation par la méthode généralisée des moments (GMM)Test de causalité de GrangerTest de spécification de Hausman (FE vs RE)Modèle de sélection de Heckman (Heckit / Tobit Type II)Lissage exponentiel triple de Holt-WintersTest de stationnarité KPSSModèle à changement de régime markovien (MS-AR / MS-VAR)Régression logistique multinomialeModèle autorégressif à retards échelonnés non linéaire (NARDL)Régression binomiale négativeRégression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Régression logistique ordonnée (Logit/Probit ordonné)Tests de cointégration de panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Modèle à effets fixes pour données de panelAutorégression Vectorielle sur Données de Panel (Panel VAR)Test de racine unitaire de Phillips-Perron (PP)Régression de Poisson et binomiale négativeModèle de régression probitProphetRégression quantileLe test RESET de Ramsey pour la forme fonctionnelleModèle à effets aléatoires pour données de panelModèle à effets aléatoires pour données de panelRégression par discontinuité (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXRégression apparemment non liée (SUR)Régression spatiale (modèles de retard spatial et d'erreur spatiale)Modèle autorégressif à transition lisse (STAR)Modèle d'espace d'états (Filtre de Kalman)Analyse de la Frontière Stochastique (SFA)Modèle structurel de séries temporelles (Modèle structurel de base)GMM de système (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSLa méthode ThetaMoindres Carrés en Trois Étapes (MCTE)VAR Seuil et VAR à Transition Lisse (TVAR / STVAR)Régression à seuilModèle de régression censurée de TobitModèle de Vector Autoregression (VAR)Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Test de White pour l'hétéroscédasticité
Causality 6
Static panel 5
Forecast evaluation 5
Test de Diebold-Mariano d'égalité de précision prédictiveTest de Giacomini-White de la capacité prédictive conditionnelleEnsemble de Confiance des Modèles (ECM)Test de Pesaran-Timmermann de l'exactitude prédictive directionnelleValidation croisée sur séries temporelles (fenêtre glissante/extensible)