Test CUSUM : Détection de l'instabilité des paramètres dans les modèles de régression
Les tests CUSUM (Cumulative Sum) et CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares), introduits par Brown, Durbin et Evans (1975), évaluent si les coefficients d'un modèle de régression linéaire restent constants dans le temps. Ce sont des outils standards en économétrie pour détecter les ruptures structurelles, les changements de politique ou les changements de régime dans les données de séries chronologiques sans nécessiter de connaissance préalable du moment où une rupture se produit.
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Sources
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/cusum-test
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- Test de ruptures structurelles multiples de Bai-PerronÉconométrie↔ compare
- Test de Chow pour la rupture structurelleÉconométrie↔ compare
- Test de Quandt-Andrews pour ruptures structurelles inconnuesÉconométrie↔ compare
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