Modèle GARCH à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-GARCH)
Le modèle GARCH à paramètres variables dans le temps (TVP-GARCH) étend le cadre GARCH standard en permettant aux paramètres de la variance conditionnelle — y compris les coefficients ARCH et GARCH — de changer au fil du temps plutôt que de rester fixes sur l'ensemble de l'échantillon. Cela le rend bien adapté aux séries financières et macroéconomiques où la dynamique de la volatilité évolue selon différents régimes de marché ou épisodes économiques.
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Sources
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
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