Projections locales
Les projections locales (LP) sont une méthode semi-paramétrique permettant d'estimer directement les fonctions de réponse impulsionnelle via des régressions multi-horizons, en contournant la spécification du modèle VAR. Introduite par Jordà (2005), cette méthode projette les résultats à h périodes d'avance sur les chocs et les retards actuels, produisant des fonctions de réponse impulsionnelle sans supposer de structure de retard ou d'ordre VAR particulier. Cette flexibilité en a fait l'approche dominante en macroéconomie appliquée pour mesurer les effets des politiques et la transmission des chocs.
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Sources
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/local-projections
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- Panneau seuil VARÉconométrie↔ compare
- VAR à facteurs augmentés à paramètres variant dans le tempsÉconométrie↔ compare
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